นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร

9 สิงหาคม 2561

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อดีต จำลองอนาคต เพื่อคำนวณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสื่อสารออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ต้องคาดการณ์โดยใช้สถิติว่าจะต้องจ่ายเงินคืนในอนาตเท่าไรและเมื่อไร ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่องความน่าจะเป็นในการคาดการณ์อนาคต และคณิตศาสตร์การเงินในการประเมินการลงทุนและดอกเบี้ย  และต้องได้รับการสอบคุณวุฒิให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองภาพระยะยาวให้ไกลมากที่สุด เพื่อตั้งสมมติฐานทาง คณิตศาสตร์ประกันภัย ให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม



มันก็คงจะเปรียบเหมือนอาชีพวิศวกรโยธาที่ต้องทำงานคู่กับสถาปนิก ที่ต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจและมีความรู้พื้นฐานของซึ่งกันและกัน (บางครั้ง ถึงกับต้องแจกปืนกันคนละกระบอก ทั้งสองฝ่ายจะได้มี gun และ gun)
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผมขอแนะนำ บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อย่างคร่าวๆ ว่าเป็นนักคำนวณและวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ 2 ด้านหลักๆ มาใช้ นั่นคือ ด้านคณิตศาสตร์การเงิน และด้านสถิติความน่าจะเป็น เพื่อนำสถิติในอดีตมาวิเคราะห์ ประกอบกับหลักเศรษฐศาสตร์มาจำลองอนาคต เพื่อคำนวณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการสร้างเครื่องมือทางการเงินและประเมินภาระหนี้สินผูกพันที่ในแต่ละปีไม่รู้ว่าจะมีโอกาสต้องจ่ายเงินคืนเท่าไรและเมื่อไรในวันข้างหน้า เช่น โอกาสในการจะเกิด หนี้สูญ (IFRS9) การตั้งหนี้สินในธุรกิจประกันภัย (IFRS4 และ IFRS17) หรือแม้กระทั่งการคำนวณ ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน (TAS19)  ที่ไม่รู้ว่าปีไหน จะมีคนลาออกเท่าไร ตายเท่าไร มีเงินเดือนเท่าไร เป็นต้น




ทั้งนี้ในประเทศไทยนั้น ใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกันชีวิต จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันชีวิต ส่วนใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”  ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันวินาศภัย

แต่บริษัทนอกธุรกิจประกันภัย เช่น การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ไม่ได้มีการกำหนดว่าใครมีคุณสมบัติเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”  ในขณะนี้ จึงสามารถจัดจ้างได้อย่างอิสระ ขึ้นกับวิจารณญาณของผู้จัดจ้างและผู้สอบบัญชีในการประเมินประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น โดยคุณวุฒิตามมาตรฐานสากลที่เป็น universal ในขณะนี้ มีอยู่ 2 ระดับ คือ

-          ระดับเฟลโล่ คือคนที่มีคุณวุฒิในการประกอบวิชาชีพนี้โดยสมบูรณ์แล้ว โดยการเป็นเฟลโล่ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านสายนั้นๆ

-          ระดับแอสโซซิเอต คือคนที่สอบวิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทางวิชาพื้นฐาน ที่เทียบเท่าความรู้ระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์การเงิน สถิติความน่าจะเป็น ทฤษฎีและการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์การเงินต่างๆ บวกกับ ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้จริง ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับนี้ สามารถจะทำงานในระดับที่ช่วยเหลือเฟลโล่ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ได้อย่างดี

ตรวจสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ที่ https://soat.or.th/th/active-member-list



โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) มือหนึ่งด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ 
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) 
ผู้เขียนหนังสือขายดี The Top Job Secret ภาค 2 และที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน